陈坚

副教授

英国ESSEX大学金融学博士


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电子邮件:jchenl@xmu.edu.cn

办公室:经济学院D322

个人简介 研究成果 研究项目

2003年至2008年就读于英国埃塞克斯大学(Essex)商学院,获金融学硕士与博士学位。2008年加入北京大公国际资信评估有限公司,担任金融分析师,主要从事债券评级与结构融资产品风险分析,曾主持与长城资产管理公司合作的不良资产回收率建模项目。2009年9月就职于厦门大学经济学院金融系,研究方向包括金融工程、风险管理、资产定价等领域。目前,作为负责人主持国家自然科学基金(面上项目)一项,参与国家自然科学基金项目7项,完成国家自然科学基金(青年项目)和福建省社科项目各一项。SSRN 主页:http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1877548

工作经历
2014.8-至今 厦门大学经济学院金融系,副教授 2009.9-2014.7.厦门大学经济学院金融系,助理教授 2008.10-2009.08,北京大公国际资信评估有限公司,金融分析师,从事结构融资产品的风险分析

教育经历
2004-2009,英国埃塞克斯大学(Essex)商学院,金融学博士,研究方向:期权定价模型中跳跃与波动风险 2003-2004,英国埃塞克斯大学(Essex)商学院,金融学硕士

海外教育经历
2003.08-2008.09,英国埃塞克斯大学(Essex),商学院,金融学,获硕士与博士学位。 2013.08-2014.08,新加坡国立大学风险管理研究中心(RMI),访问学者。

1.  Time-varying variance risk premium and the predictability of Chinese stock market return (with Chen He and Jing Zhang), Emerging Market Finance and Trade, forthcoming. 
2.  Forecasting Chinese stock market volatility with economic variables (with Weixian Cai, Jimin Hong, and Fuwei Jiang), Emerging Market Finance and Trade, 2017, 53: 521-533. 
3.  International volatility risk and Chinese stock return predictability (with Fuwei Jiang, Yangshu Liu, and Jun Tu), Journal of International Money and Finance, 2017, 70: 183-203. 
4.  Chinese stock market volatility and the role of U.S. economic variables (with Hongyi Li, Fuwei Jiang, and Weidong Xu), Pacific-Basin Finance Journal, 2016, 39: 70-83. 
5.  Risk aversion, fanning preference, and volatility smirk on S&P500 index options (with Chenghu Ma), Applied Economics, 2016, 48(35): 3277-3292.
6.  The role of variance risk premium in predicting excess stock market return: Out-of-sample evidences (with Liya Shen, Xiaoke Wang, and Haomiao Zuo), Applied Economics Letters, 2015, 22(17): 1382-1388. 
7.  Asset allocation in the Chinese stock market: The role of return predictability (with Fuwei Jiang and Jun Tu), Journal of Portfolio Management, 2015, 41: 71-83. 
8.  陈坚*,基于扇形偏好的期权定价方法,管理科学学报,2014,3: 27-36。
1.  国家自然科学基金项目(面上项目),71671148,期权隐含股票非对称特征:理论与实证研究,2017/01-2020/12,经费48.7万,在研,项目主持人。
2.  国家自然科学基金项目(青年项目),71201136,基于扇形偏好的一般均衡期权定价方法及其对股价跳跃风险的应用,2013/01-2015/12,经费22万,已结题,项目主持人。
3.  福建省社会科学规划项目(青年项目),2011C040,中国通货膨胀与人民币汇率波动问题研究, 2011/08-2012/07,经费1万元,已结题,项目主持人。