李木易

副教授

香港大学统计学博士

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个人简介 研究成果 研究项目

李木易,香港大学统计学博士(2011),现任厦门大学WISE与经济学院统计系双聘副教授。主要研究方向为非线性时间序列,长记忆过程,资产波动率建模,模型检验等。担任中国概率统计学会第十一届理事,全国工业统计学教学研究会青年统计学家协会第一届理事,主持(含已结题)国家自然科学基金2项以及福建省社科规划项目、福建省自科基金项目、教育部计量经济学重点实验室(厦门大学)实验教学项目等。获厦门大学2019年教学比赛翻转课堂二等奖。为Journal of Econometrics,Journal of Time Series Analysis, Econometric Review, Computation Statistics and Data Analysis,Applied Stochastic Models in Business and Industry,Science in China, China Economic Review,系统工程理论与实践》等期刊匿名审稿人。

 
 
Publications(*Corresponding Author)

[1]  李木易、方颖(2020)。混合HGARCH模型的估计及其在波动率预测中的应用。管理科学学报,已接受。

[2]  Dong Li, Muyi Li* and Lianbin Zeng (2019). Simulation and application of subsampling for threshold autoregressive moving-average models. Communications in Statistics Simulation and Computation, DOI: 10.1080/03610918.2019.1699932.

[3]  Yan Han, Ying Yuan, Sha Cao,  Muyi Li and  Yong Zang. (2019). On the Use of Marker Strategy Design to Detect Predictive Marker Effect in Cancer Immunotherapy and Targeted Therapy. Statistics in Biosciences, 1-16.

[4] Shaojun Guo, Dong Li and Muyi Li* (2019). Strictly Stationarity Testing and GLAD estimation of Double AR Models. Journal of Econometrics, Vol 221(2), 319-337.

 

[5] C.W.S. Chen, Muyi Li, N.T.H.Nguyen and S.Sriboonchita (2017). On Asymmetric Market Model with Heteroscedasticity and Quantile Regression. Computational Economics, Vol 49:155-174.

 

[6] Muyi Li, Guodong Li and Wai Keung Li (2015). On a New Hyperbolic GARCH Model. Journal of Econometrics, Vol 189(2), 428-436.

 

[7] Dong Li, Muyi Li*, Wuqing Wu (2014). On Dynamics of Volatilities in Nonstationary GARCH Model.  Statistics and Probability Letters. Vol 94, 86-90.

 

[8]  Muyi Li and Yongxiang Huang (2014).  Hilbert-Huang Transform based Multifractal

     Analysis of China Stock Market.  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications406, 222-229.  

 

[9]  Muyi Li*, Wai Keung Li and Guodong Li (2013). On Mixture Memory GARCH Models. Journal of Time Series Analysis, 34: 606-624. (Lead article in this issue)

 

[10] Muyi Li, Guodong Li and Wai Keung Li (2011). Score Tests for Hyperbolic GARCH Models.  Journal of Business and Economic Statistics, Vol 29(4):579-586.

 

 


国家自然科学基金项目(面上):基于长记忆和结构突变波动率建模的计量理论与应用研究。2017-2020。
国家自然科学基金项目(青年):长记忆波动率模型的概率性质,统计推断及其应用研究。2014-2016。 
福建省自然科学基金项目: 基于子抽样方法的门限模型统计推断研究。2014-2016。
福建省社会科学基金项目: 基于Whittle似然信息的长记忆时间序列和变点过程研究。2013-2014。