赵宏飙

副教授

伦敦政治经济学院统计学(数理金融方向)博士


电话:

电子邮件:hongbiao.z(at)gmail.com

办公室:经济楼D302

个人主页:http://hongbiaozhao.weebly.com/

个人简介 研究成果 研究项目

教学科研

•  科研方面: 金融工程、风险管理、随机过程资产定价、保险精算 等数量金融交叉领域

•  教学方面: 风险管理、资产定价、随机过程


学术链接  • 
Google Scholar Citation • Mathematics Genealogy Project • ResearchGate 

教育经历
•  伦敦政治经济学院, 统计学(数量金融方向) 博士, 10/2008 - 10/2012
    – 论文: “动态传染性随机过程及其在金融和保险业中的应用”      
   – 导师:  Angelos Dassios

•  华威大学商学院, 金融数学 硕士, 09/2006 - 09/2007                   .
    – 论文: “信用风险模型及其实践”; 实习资助单位: Paternoster
   – 导师:  Anthony Neuberger, Stewart Hodges   

•  郑州大学, 数学与应用数学 本科, 09/2002 - 06/2006

•  温州中学, 高中, 09/1999 - 06/2002

                                       .
工作经历
•  厦门大学, 金融系经济学院、王亚南经济研究院
    –
金融学助理教授, 08/2013 - 08/2016

•  新加坡国立大学, 风险管理研究所, 新加坡
    – 研究员, 11/2012 - 05/2013

•  伦敦政治经济学院, 伦敦
    – 教学助理, 10/2009 - 06/2011

•  Paternoster (高盛的全资子公司), 投资策略部, 伦敦
    – 量化投资分析师, 6/2007 - 12/2008


主要获奖

•  “中国电信天翼奖教金, 2015
•  “德意志银行金融风险管理与监管一等奖, 伦敦, 2012

论文发表

·    A Dynamic Contagion Process, with Angelos Dassios    [.PDF]
Advances in Applied Probability, 43(3), 814-846, 2011

·    Ruin by Dynamic Contagion Claims, with Angelos Dassios    [.PDF]
Insurance: Mathematics and Economics, 51(1), 93-106, 2012

·    Exact Simulation of Hawkes Process with Exponentially Decaying Intensity, with Angelos Dassios    [.PDF]
Electronic Communications in Probability, 18(62), 1-13, 2013
- featured by Wolfram MathWorld

·    A Risk Model with Delayed Claims, with Angelos Dassios    [.PDF]
Journal of Applied Probability, 50(3), 686-702, 2013

·    A Markov Chain Model for Contagion, with Angelos Dassios    [.PDF]
Risks, 2(4), 434-455, 2014  (invited publication)

·    A Risk Model with Renewal Shot-noise Cox Process, with Angelos Dassios, Jiwook Jang    [.PDF]
Insurance: Mathematics and Economics, 65, 55-65, 2015

·   Simulation and Calibration of a Fully Bayesian Marked Multidimensional Hawkes Process with Dissimilar Decays, with Kar Wai Lim, Young Lee, Leif Hanlen    [.PDF]
Journal of Machine Learning Research, W&CP, 63, 238-253, 2016
- Best Paper Award, The 8th Asian Conference on Machine Learning (ACML),  2016

·  A Generalised Contagion Process with an Application to Credit Risk, with Angelos Dassios
International Journal of Theoretical and Applied Finance, forthcoming

国家自然科学基金项目: 《传染性风险: 模型拓展、模拟算法及其在金融与保险中的应用》(71401147, 管理科学部, 2015-2017)