韩乾

副教授

美国康奈尔大学应用金融博士


电话:

电子邮件:wise.hanqian@gmail.com

办公室:经济楼A座402室

个人主页:http://研究兴趣:衍生品,宏观经济与金融市场,金融市场微结构

个人简介 研究成果 研究项目

 

 教育和学历

 

应用金融博士,辅修运筹学,美国康乃尔大学戴森应用经济与管理学院,2010

公共管理硕士(MPA),美国康乃尔大学公共关系学院(CIPA),2004

学士,哈尔滨工程大学经济管理学院,1998

  

工作经历

 

金融学副教授,厦门大学王亚南经济研究院, 2013年至今

金融学助理教授,厦门大学王亚南经济研究院, 2010年~2013

教授金融经济学,国际金融,固定收益分析, 高级衍生品分析,金融风险管理和利率模型等课程

 

 国际国内会议 
  • 15th annual conference of Australia Center for Financial Studies (ACFS), Melbourne, Australia, October 2010
  • 50th annual meeting of Southwestern Finance Association, Houston, United States, March 2011
  • 21st Asia-Pacific Futures Research Symposium (APFRS), Singapore, February 2011
  • 7th Annual Conference of Asia-Pacific Association of Derivatives, Busan, Korea, August 2011
  • 22nd Asia-Pacific Futures Research Symposium (APFRS), Shanghai, April 2012
  • 2nd International Conference on Derivatives and Risk Management, Beijing, November 2013
  • 3rd International Conference on Derivatives and Risk Management, Shanghai, October 2014
  • 首届中国人民大学“大宏观”论坛, 北京, 2015年11月
  • 第11届中国(深圳)国际期货大会”, 深圳, 2015年 12月3日—12月5日
  •  the 1st China Derivatives Markets Conference (CDMC), Suzhou, May 2016
  •  青年学者论坛,中国人民大学宏观经济论坛,北京,2016年6月18-19日
  • China Financial Research Conference (CFRC), 清华大学五道口金融学院,北京,2016年7月1-3日
  •  第12届中国(深圳)国际期货大会”, 深圳, 2016年 12月3日—12月5日

荣誉和获奖情况 

  • 2010年美国西南金融协会金融市场组别最佳论文奖,Equilibrium Relationship between Market Prices of Risks and Market Risk Aversion in Complete Stochastic Volatility Models with Habit Formation”
  • 2014年上海期货交易所最佳论文奖,The Nelson–Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components” 
  • 2015年中国期货业协会征文竞赛一等奖,"Does index futures trading reduce volatility in the Chinese stock market? A panel data evaluation approach
  • 厦门大学‘争先创优’优秀党员,2012年
  • 厦门大学2016年“春雨奖教金”获得者

 


[1]  Guo, B., Han, Q., Liu, M., & Ryu, D. (2013). A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery and Volatility Transmission Processes between the China Financial Futures Exchange and the Singapore Exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 49, 197-212.

[2] Guo, B., Han, Q., & Zhao, B. (2014). The Nelson–Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components. Journal of Futures Markets.


[3]  Guo, B., Han,Q., Lee, J., & Ryu, D.(2014). How important is a non-default factor for CDS valuation? Forthcoming on Journal of Futures Markets.


 [4]  Guo, B., Han, Q., & Ryu, D. (2013). Is the KOSPI 200 options market efficient? Parametric and nonparametric tests of the martingale restriction. Journal of Futures Markets, 33(7), 629-652.


 [5]  Chen, H., Han, Q., Li, Y., & Wu, K. (2013). Does index futures trading reduce volatility in the Chinese stock market? A panel data evaluation approach.Journal of Futures Markets, 33(12), 1167-1190.


 [6]  Han, Q., Guo, B., Ryu, D., & Webb, R. I. Asymmetric and negative return-volatility relationship: The case of the VKOSPI. Investment Analysts Journal, (76), 69-78, 2012


[7] 陈海强,韩乾和吴锴,现金流波动、盈利稳定性与公司价值:基于沪深股市的实证研究
,《金融研究》20129

 
[8] 韩乾和洪永淼,国家产业政策、投资者行为和资产价格,经济研究》2014第12期

[9] 陈海强,韩乾和吴锴,融资约束抑制技术效率提升吗?公司微观层面的视角,《金融研究》2015年第10期

[10] 韩乾和梁巨方,商品期货会分散投资组合尾部风险吗?
《金融研究》接受拟发表

[11]  Han, Q., Liang, J. & Wu, B. Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options, forthcoming in European Financial Management

[12]  Guo, B., Han, Q., & Lin, H. (2016). Are There Gains over the Term Structure of Implied Volatilities?, submitted and under review

[13]  韩乾,袁宇菲和吴博强, (2016). 短期国际资本流动与我国上市企业融资成本, 《经济研究》接受拟发表

[14] 韩乾,徐恒. 我国上市企业年报披露择机与投资者关注,《中国经济问题》,2016

[15] Han, Q. & Liang, J. Index Futures Trading Restrictions and Spot Market Quality: Evidence from the Recent Chinese Stock Market Crash, forthcoming in the Journal of Futures Markets, April 2017

[16] 韩乾,梁巨方(2015). 卖空限制、套保压力与期现持续负基差:来自本轮股市异常波动的实证

[17]  Chen, Y., Han, Q., & Niu, L. (2016). Forecasting the Term Structure of Option Implied Volatility: The Power of Adaptive Dynamic Nelson-Siegel Model, R&R, Journal of Empirical Finance

 

[18] 韩乾,姜圆(2016). 商品期货可以预测通货膨胀率吗?已投稿

在研论文



[1]Chen, Z., Fan, Q., Han, Q., & Li, D. 2013.  Global Systemic Risk

[2] Guo, B., Han, Q., Liang, J.,& Ryu, D. 2014. Sovereign Credit Risk Contagion in Asia 

 

• 中央高校基础创新科研基金(2011-2013),已结题

• 福建省自然科学基金(2011-2014),已结题

• 福建省软科学项目(2013-2015),已结题

• 上海证券交易所高级金融专家项目(2012-2013),已结题
• 国家自然科学基金面上项目(2015.01-2018.12),进行中